Supercointegrated
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
2017_Figuerola_Serrano_Tang_VaelloR3_JFE.pdf
Tamaño
598423
Formato
Adobe PDF
Url del contenido
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/23439/retrieve
Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina
Tang, Tao
Serrano, Pedro
Vaello, Antoni
Estado
info:eu-repo/semantics/draft
Resumen
Idioma
es-ES
Resumen
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Idioma
en-GB
Resumen
Pairs trading strategies exploit temporary deviations from long term equilibrium relationships. This article analyzes the performance of pair-trading strategies from
a portfolio perspective. We construct pairs trading portfolios with dynamic triggers. Our results exhibit a superior performance of pair-trading portfolio against standard pairs-trading strategies and simple buy-and-hold investments of the benchmark market index in terms of Sharpe ratio
Uri identificador
http://hdl.handle.net/11531/8035
Palabras clave
Idioma
es-ES
Tag
Cointegration
Idioma
es-ES
Tag
Pairs Trading
Idioma
es-ES
Tag
Ratio de Sharpe
Idioma
en-GB
Tag
Cointegration
Idioma
en-GB
Tag
Pairs Trading
Idioma
en-GB
Tag
Sharpe Ratio
Tipo de archivo
application/pdf
Idioma
en-GB
Tipo de acceso
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Fecha de modificacion
08/01/2020
Fecha de disponibilidad
24/05/2016
fecha de alta
24/05/2016
