Bidding in a Day-Ahead Electricity Market: A Comparison of Decomposition Techniques
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
IIT-02-004A.pdf
Tamaño
158567
Formato
Adobe PDF
Url del contenido
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/17516/retrieve
Fecha de publicación
24/06/2002
Fuente
Libro: 14th Power systems computation conference -PSCC,Session 7, paper 2, page 1-7, Página inicial: 7, Página final:
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Resumen
Idioma
es-ES
Idioma
en-GB
Resumen
Daily bidding is an activity of paramount importance for generation companies operating in dayahead electricity markets. The authors have developed a strategic bidding procedure based on stochastic programming to obtain optimal bids. In this paper, this large-scale mathematical programming problem is solved under the Benders and Lagrangian relaxation frameworks to determine the adequacy of these techniques to solve the optimal bidding problem. Numerical examples illustrate the conclusions of this research.
Uri identificador
http://hdl.handle.net/11531/5723
Editorial
Sin editorial (Sevilla, España)
Grupos de investigación y líneas temáticas
Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)
Palabras clave
Tipo de archivo
application/pdf
Idioma
en-GB
Tipo de acceso
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Fecha de modificacion
23/05/2022
Fecha de disponibilidad
15/01/2016
fecha de alta
15/01/2016
