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Etiquetas: garch model, vstoxx, modelo garch, vibex, vix, financial volatility, linear regression, regresión lineal, covid-19, volatilidad financiera

Fecha publicación: 00/00/2021

Autores: Mccrorie, Roderick, Paraskevopoulos, Yannis, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina

Etiquetas: vix, petróleo crudo, oil vix, mild explosivity, ovx, crude oil futures, mercados de futuros, burbujas financieras, commodities, fundamentals

Etiquetas: petroleo crudo, mildly explosive process, precios de petroleo, cboe volatility index (vix), adf test, proceso explosivo, crisis financiera global, crude oil, global financial crisis, oil prices, fundamentals, generalized sup adf test

Publicado en: revista: energy economics, periodo: 1, volumen: 87, número: 3, página inicial: 1, página final: 25

Fecha publicación: 10/03/2020

Autores: Mccrorie, Roderick, Paraskevopoulos, Yannis, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina

Etiquetas: vix, crude oiloil pricesglobal financial crisisfundamentalscboe volatility index (vix)mildly explosive processgeneralized sup adf test, fudamentales, mild explosivity test

Publicado en: revista: energy economics, periodo: 1, volumen: 87, número: 1, página inicial: 1, página final: 25

Fecha publicación: 01/06/2020

Autores: Barros De Lis Arteche, Pablo

Titulación/Programa: Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5312 - economía sectorial, 5312.06 - finanzas y seguros

Etiquetas: mercado financiero, vix, mercado eficiente, efficient markets, hurst, fractal, financial markets, fractals

Fecha publicación: 00/00/2022