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A common risk factor in global credit and equity markets: An exploratoryanalysis of the subprime and the sovereign-debt crises

A common risk factor in global credit and equity markets: An exploratoryanalysis of the subprime and the sovereign-debt crises

A common risk factor in global credit and equity markets: An exploratoryanalysis of the subprime and the sovereign-debt crises

tipo de documento Publicacion

Etiquetas: economics; systematic risk; corporate structural model; contingent claim analysis; principal component analysis; credit default swaps, ciencias económicas; riesgo sistemático; corporate structural model; contingent claim analysis; análisis de componentes principales; credit default swaps

Publicado en: revista: heliyon, periodo: 1, volumen: 6, número: 6, página inicial: 1, página final: 19

Fecha publicación: 02/06/2020

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