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El ala del cisne negro y la modelización con saltosmore_vert
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El ala del cisne negro y la modelización con saltos

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.06 - fluctuaciones económicas

Etiquetas: black swan wing, tailvar, poisson jumps, ala del cisne negro., backtesting, movimiento browniano geométrico, problema de volatilidad, geometric brownian motion, saltos de poisson, colas gruesas, volatility problem, heavy tails

VaR: análisis y formas de mediciónmore_vert
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VaR: análisis y formas de medición

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5302 - econometría, 5302.01 - indicadores económicos, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.06 - estudio de mercados

Etiquetas: tail var, simulación paramétrica, simulación montecarlo, parametric simulation, tailvar, montecarlo simulation, backtesting, simulación histórica, historical simulation, market risk, riesgo de mercado, bootstrapping