46 emaitzak
La inestabilidad de la β como medidor del riesgo sistemático y sus implicaciones en el modelo de valoración CAPMmore_vert
La inestabilidad de la β como medidor del riesgo sistemático y sus implicaciones en el modelo de valoración CAPMclose

La inestabilidad de la β como medidor del riesgo sistemático y sus implicaciones en el modelo de valoración CAPM

tipo de documento Publicacion

...

Autores: Márquez Icardo, Francisco

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5310 - economía internacional, 5312 - economía sectorial, 5312.06 - finanzas y seguros

Etiquetas: capm, beta, riesgo sistemático, volatilidad, inestabilidad, rentabilidad, valoración de activos, systematic risk, volatility, instability, returns, asset valuation

Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35more_vert
Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35close

Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35

tipo de documento Publicacion

...

Autores: García García, Pablo

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: gestión de carteras, instrumentos de financiación, modelo, markowitz, black-litterman, capm, portfolio management, financing instruments

Optimización de robots de tradingmore_vert
Optimización de robots de tradingclose

Optimización de robots de trading

tipo de documento Publicacion

...

Autores: Serrano González, David

Etiquetas: trading algorítmico, python, bandas de bollinger, capm, q-learning, s&p 500, finanzas., algorithmic trading, bollinger bands, finance.

Empresas clásicas con dividendos vs tecnológicas sin dividendosmore_vert
Empresas clásicas con dividendos vs tecnológicas sin dividendosclose

Empresas clásicas con dividendos vs tecnológicas sin dividendos

tipo de documento Publicacion

...

Autores: García Abascal, Ramón

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.02 - gestión financiera

Etiquetas: capm, tres factores, cinco factores, rendimientos esperados, beta, activo libre de riesgo, modelo financiero., three factors, five factors, expected returns, risk-free asset, financial model.

Optimización de robots de tradingmore_vert
Optimización de robots de tradingclose

Optimización de robots de trading

tipo de documento Publicacion

...

Autores: Serrano González, David

Etiquetas: trading algorítmico, python, bandas de bollinger, capm, q-learning, s&p 500, finanzas., algorithmic trading, bollinger bands, finance.

Creación de retorno en carteras de inversión de renta variable basada en Factor Investingmore_vert
Creación de retorno en carteras de inversión de renta variable basada en Factor Investingclose

Creación de retorno en carteras de inversión de renta variable basada en Factor Investing

tipo de documento Publicacion

...

Autores: Joly Álvarez, Aurora

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: capm, inversión, riesgo, beta, risk, investment, factors, factores, retorno, return, factor investing

Evolución de las betas en el modelo CAPM de las empresas españolas - Izaguirre de Benito, Maríamore_vert
Evolución de las betas en el modelo CAPM de las empresas españolas - Izaguirre de Benito, Maríaclose

Evolución de las betas en el modelo CAPM de las empresas españolas - Izaguirre de Benito, María

tipo de documento Publicacion

...

Etiquetas: sharpe., capm, beta, ibex 35

Factor investingmore_vert
Factor investingclose

Factor investing

tipo de documento Publicacion

...

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: factor investing, capm, volatility, momentum crashes, “back-testing”, dynamic momentum, rebalancing., momentm dinámico, u.s. equity market, modelo de los cuatro factores de carhart, carhart four-factor model, reequilibrar., mercado financiero de ee.uu, modelos de fama-french, fama-french factor models, volatilidad

Sistema de gestión de una cartera bursátil mundial basado en la influencia de algunas variables del análisis fundamentalmore_vert
Sistema de gestión de una cartera bursátil mundial basado en la influencia de algunas variables del análisis fundamentalclose

Sistema de gestión de una cartera bursátil mundial basado en la influencia de algunas variables del análisis fundamental

tipo de documento Publicacion

...

Etiquetas: fundamental analysis, active management, capm, análisis fundamental, gestión activa, gestión de carteras, portfolio management

Modelos factoriales para el estudio de las anomalías del mercado respecto del CAPMmore_vert
Modelos factoriales para el estudio de las anomalías del mercado respecto del CAPMclose

Modelos factoriales para el estudio de las anomalías del mercado respecto del CAPM

tipo de documento Publicacion

...

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5302 - econometría, 5302.02 - modelos econométricos

Etiquetas: january effect., rendimiento logarítmico, efecto enero., logarithmic return, capm, anomaly, eficiencia del mercado, market efficiency, anomalía, ibex35