Predicción de curvas de oferta en el mercado eléctrico

En este trabajo se hace un análisis en profundidad del mercado eléctrico español, su composición, agentes involucrados y la estructura de casación de precios basadas en la oferta y la demanda. En el se explora el modelo de media móvil auto regresivo (ARIMA) y la posibilidad de potenciar su capacidad de predicción a largo plazo en el caso del precio de casación del mercado eléctrico español mediante dos alternativas, llegando a la conclusión de que el modelo realizado con un ARIMA de doble estacionalidad tiene mayor precisión que uno que utiliza el modelado manual de la estacionalidad a través de los términos de Fourier. Sin embargo, en un mercado donde una variación de 15 euros por megavatio puede ser mortal para el comprador de la energía, se demuestra que, a largo plazo y aun potenciado, el modelo ARIMA no es lo suficientemente preciso.

This paper provides an in-depth analysis of the Spanish electricity market, its composition, the agents involved, and the price matching structure based on supply and demand. It explores the autoregressive moving average model (ARIMA) and the possibility of enhancing its long-term predictive capacity in the case of the price matching of the Spanish electricity market through two alternatives, reaching the conclusion that the model performed with a double seasonality ARIMA has higher accuracy than one that uses manual modeling of seasonality through Fourier terms. However, in a market where a variation of 15 euros per megawatt can be lethal for the energy buyer, it is shown that, in the long term and even when enhanced, the ARIMA model is not sufficiently accurate.