Analysing and forecasting low-high prices interval in financial markets from previous volume information

La información sobre el volumen negociado durante varios periodos de tiempo es importante en los mercados financieros. Además, los patrones de volumen negociado intradía son extremadamente importantes para el trading diario. En este proyecto se investigarán algunos de estos patrones utilizando métodos de velas y de regresión lineal para datos con valores de intervalo. Por lo tanto, uno de los resultados esperados de este trabajo es un sistema original, básico y visual para analizar y pronosticar los precios mínimos y máximos diarios y horarios, según la información del volumen negociado en días u horas anteriores. Se incluirán varios ejemplos con algunos valores del NASDAQ en diferentes periodos, como la reciente caída del COVID-19.

Traded volume information during several periods of time is important in financial markets. In addition, intraday traded volume patterns are extremely important to day trading. This project will research some of these patterns using candlesticks and linear regression methods for interval-valued data. Therefore, an original, basic and visual system for analyzing and forecasting daily and hourly low-high prices, according to the traded volume information in previous days or hours, is one of the expected outputs of this work. Several examples will be included with some NASDAQ stocks in different periods such as the recent COVID-19 crash.