Modelo posibilista del mercado de energía eléctrica a medio plazo en un entorno liberalizado

La tesis propone un modelo fundamental del mercado de lectricidad que tiene
en cuenta la incertidumbre más relevante del mercado. Por un lado, para
la representación del comportamiento de las empresas se plantea el equilibrio
de Nash en cantidades de producción. Por otro lado, para la representación
de la incertidumbre se emplea una medida de posibilidad. Finalmente, para
la resolución del enfoque posibilista, que es más sencillo de resolver
que su contrapartida probalistica, se han aplicado varios algoritmos para
problemas de desigualdades variacionales.

En los casos de estudio analizados se ha podido comprobar que los enfoques
propuestos permiten la toma de decisiciones robustas en el medio plazo,
dado que reducen la variabilidad de los beneficiós posibles, posicionando
a las empresas productoras en condiciones de mercado esperadas por ellas,
y sin que ello suponga necesariamente un decrecimiento en los benefición
esperados. Este último comportamiento se debe a que los enfoques primarl
y dual modelan el mercado a través del planteamiento de un juego en donde
existe conficto de intereses entre las empresas (dado que el beneficio
de una empresa se ve afectado por las decisiones tomadas por el resto),
y por lo tanto una pérdida del beneficio esperado de una empresa puede
incrementar los beneficios esperados de otras.