International diversification and global credit risk: a methodology for portfolio building
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
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Tamaño
399215
Formato
Adobe PDF
Url del contenido
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/147510/retrieve
Fecha de publicación
31/05/2018
Autor
Martín Bujack, Karin Alejandra Irene
Corzo Santamaría, María Teresa
Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina
Fuente
Revista: Universia Business Review, Periodo: 3, Volumen: 58, Número: 1, Página inicial: 1, Página final: 30
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Resumen
Idioma
es-ES
Resumen
credi risk and portfolio diversification
Idioma
en-GB
Resumen
Credit risk has recently been identified as a cause of declining international diversification capacity; in this paper we offer an alternative methodology to create an equity portfolio with exposure to global credit risk and controlled market risk. Following the factor decomposition methodology, we reduce a sample of the biggest international companies to a portfolio composed by just 11 stocks, representing different risk factors, which show high diversification in terms of systematic risk and a risk-return binomial comparable to benchmark international equity indices
Uri identificador
http://hdl.handle.net/11531/27070
Grupos de investigación y líneas temáticas
Behavioral Finance y alternativas a la teoría financiera clásica - Finanzas Cuantitativas
Palabras clave
Idioma
es-ES
Tag
diversificación
Idioma
es-ES
Idioma
es-ES
Tag
inversiones
Idioma
es-ES
Idioma
en-GB
Tag
diversification
Idioma
en-GB
Idioma
en-GB
Tag
investments
Idioma
en-GB
Tag
market risk
Idioma
en-GB
Tipo de archivo
application/pdf
Idioma
en-GB
Tipo de acceso
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Fecha de modificacion
01/04/2019
Fecha de disponibilidad
30/05/2018
fecha de alta
30/05/2018
