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Autores: Paraskevopoulos, Yannis, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina, Tang, Tao

Etiquetas: pairs trading, cointegration, price discovery, tradingtrigger, error persistence

Autores: Reneses Guillén, Javier, Marcos Peirotén, Rodrigo Alejandro De, Bello Morales, Antonio

Etiquetas: electricity markets, long-term forecasting, commodity price models, cointegration, error correction models

Autores: Serrano, Pedro, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina, Vaello, Antoni, Tang, Tao

Etiquetas: ratio de sharpe, cointegration, pairs trading, sharpe ratio

Etiquetas: electricity markets, long-term forecasting, commodity price models, cointegration, error correction models

Publicado en: libro: international conference on probabilistic methods applied to power systems - pmaps 2016, página inicial: , página final:

Fecha publicación: 16/10/2016

Etiquetas: error persistence, pairs trading, price discovery, cointegration, persistencia del error, trading trigger, cointegración

Publicado en: revista: the journal of futures markets, periodo: 2, volumen: 38, número: 9, página inicial: 998, página final: 1023

Fecha publicación: 28/05/2018

Etiquetas: volcker rule, oil derivatives, publicaciones sobre petróleo, exchange traded products, productos negociados en bolsa, oil publications, textual analysis, cointegration, regla de volcker, granger causality, causalidad de granger, derivados del petróleo, análisis textual, cointegración

Publicado en: revista: sage open, periodo: 3, volumen: 12, número: 1, página inicial: 1, página final: 13

Fecha publicación: 24/01/2022

Autores: Paraskevopoulos, Yannis, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina, Tang, Tao

Etiquetas: pairs trading, price discovery, error persistence, cointegration, trading trigger, persistencia del error, cointegración

Publicado en: revista: journal of futures markets, periodo: 2, volumen: , número: , página inicial: 1, página final: 48

Fecha publicación: 01/04/2018

Etiquetas: random walk, cointegration, vecm, estacionariedad, sarimax, análisis y forecasting de series temporales, time series analysis and forecasting, stationarity., arma, cointegración

Fecha publicación: 00/00/2021