Búsqueda

Etiquetas: error persistence, pairs trading, price discovery, cointegration, persistencia del error, trading trigger, cointegración

Publicado en: revista: the journal of futures markets, periodo: 2, volumen: 38, número: 9, página inicial: 998, página final: 1023

Fecha publicación: 28/05/2018

Etiquetas: volcker rule, oil derivatives, publicaciones sobre petróleo, exchange traded products, productos negociados en bolsa, oil publications, textual analysis, cointegration, regla de volcker, granger causality, causalidad de granger, derivados del petróleo, análisis textual, cointegración

Publicado en: revista: sage open, periodo: 3, volumen: 12, número: 1, página inicial: 1, página final: 13

Fecha publicación: 24/01/2022

Autores: Paraskevopoulos, Yannis, Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina, Tang, Tao

Etiquetas: pairs trading, price discovery, error persistence, cointegration, trading trigger, persistencia del error, cointegración

Publicado en: revista: journal of futures markets, periodo: 2, volumen: , número: , página inicial: 1, página final: 48

Fecha publicación: 01/04/2018

Etiquetas: random walk, cointegration, vecm, estacionariedad, sarimax, análisis y forecasting de series temporales, time series analysis and forecasting, stationarity., arma, cointegración

Fecha publicación: 00/00/2021