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METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASclose
Modelling the natural gas market - Albendea Lopez, Paulaclose

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Autores: Albendea López, Paula

Etiquetas: gas natural, materia prima, var, vector autorregresivo, modelización, precio, descomposición histórica, natural gas, commodity, vector autoregressive, price, historical decomposition

An analysis of current crypto asset valuation approaches in the context of Big Data - Iraizoz, Sánchez, Carlotaclose

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Autores: Iraizoz Sánchez, Carlota

Etiquetas: criptoactivos, bitcoin, métodos de valoración, factores de influencia, blockchain, var, crypto assets, valuation approach, value drivers, var.

Análisis del performance en la gestión de una cartera : aplicación práctica a una cartera real de renta variable internacionalclose

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Autores: Feito Martínez, Antonio

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5310 - economía internacional, 5310.04 - operaciones comerciales internacionales

Etiquetas: gestión de carteras, fondo de inversión, generación de valor, var, rentabilidad, riesgo, portfolio management, investment fund, value creation, performance, risk

Modelling the natural gas market - Albendea Lopez, Paulaclose

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Autores: Albendea López, Paula

Etiquetas: gas natural, materia prima, var, vector autorregresivo, modelización, precio, descomposición histórica, natural gas, commodity, vector autoregressive, price, historical decomposition

Impacto económico del VAR en el sector futbolísticoclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.05 - marketing (comercialización)

Etiquetas: football soccer, real madrid, var, liga española, marketing, fútbol, spanish league

Análisis del impacto del VAR sobre el modelo de negocio de los clubes de fútbolclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5306 - economía del cambio tecnológico , 5306.02 - innovación tecnológica, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.02 - gestión financiera

Etiquetas: tecnología, business models., var, digitalization, real madrid club de fútbol, technology, football, digitalización, modelos de negocio.

METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASclose

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Etiquetas: backtesting, var, expected shortfall, frtb, modelado, pareto, modelling

Los Swaps : ¿a qué pérdidas nos enfrentamos con ellos?. Aplicación del valor en riesgo a un SWAP de tipos de interés fijo contra variableclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5312 - economía sectorial, 5312.06 - finanzas y seguros

Etiquetas: var, risk analysis, interest rate swap, método de los tipos implícitos, valor en riesgo, implicit rate method, valoración de swaps, análisis del riesgo, parametric method, método paramétrico, riesgo de tipos de interés, swaps valuation, swap de tipos de interés, interest rate risk

Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTBclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5309 - organización de la industrial y política económica pública, 5309.04 - estructura del mercado

Etiquetas: basel, var, basilea, capital requirements, sensibilidades, market risk, requerimientos de capital, riesgo de mercado, frtb, sensibilities, método estándar, expected shortfall, standardised approach