FiltrosAplicados
Sorted by

Toda la comunidad

facetas
2 results
Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variablemore_vert
Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variableclose

Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable

tipo de documento Publicacion

...

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: back testing, garch(1, unconditional volatility, value at risk, 1), financial engineering, finance, risk management, basel ii, portfolio management