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METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS

tipo de documento Publicacion

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Autores: Herranz Ramos, Juan Carlos

Etiquetas: var, expected shortfall, pareto, backtesting, frtb, modelado, modelling

Trader Companion: Plataforma Web para Aprender y Optimizar Estrategias de Trading Algorítmicomore_vert
Trader Companion: Plataforma Web para Aprender y Optimizar Estrategias de Trading Algorítmicoclose

Trader Companion: Plataforma Web para Aprender y Optimizar Estrategias de Trading Algorítmico

tipo de documento Publicacion

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Autores: Guerrero Gallego, Álvaro

Etiquetas: finanzas, aplicación web, trading algorítmico, backtesting, finance, web application, algorithmic trading

Implementing a Novel Pairs Trading Strategy: A Comprehensive Analysis on the Dow Jones Index - Guerrero Gallego, Álvaromore_vert
Implementing a Novel Pairs Trading Strategy: A Comprehensive Analysis on the Dow Jones Index - Guerrero Gallego, Álvaroclose

Implementing a Novel Pairs Trading Strategy: A Comprehensive Analysis on the Dow Jones Index - Guerrero Gallego, Álvaro

tipo de documento Publicacion

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Autores: Guerrero Gallego, Álvaro

Etiquetas: aversión al riesgo, agentes interactuantes, selección de valores, cointegración de valores, teoría de carteras, opciones spread, backtesting, risk aversion, interacting agents, stock selection, stock cointegration, portfolio theory, spread options

METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASmore_vert
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tipo de documento Publicacion

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Etiquetas: backtesting, var, expected shortfall, frtb, modelado, pareto, modelling

El ala del cisne negro y la modelización con saltosmore_vert
El ala del cisne negro y la modelización con saltosclose

El ala del cisne negro y la modelización con saltos

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.06 - fluctuaciones económicas

Etiquetas: black swan wing, tailvar, poisson jumps, ala del cisne negro., backtesting, movimiento browniano geométrico, problema de volatilidad, geometric brownian motion, saltos de poisson, colas gruesas, volatility problem, heavy tails

VaR: análisis y formas de mediciónmore_vert
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VaR: análisis y formas de medición

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5302 - econometría, 5302.01 - indicadores económicos, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.06 - estudio de mercados

Etiquetas: tail var, simulación paramétrica, simulación montecarlo, parametric simulation, tailvar, montecarlo simulation, backtesting, simulación histórica, historical simulation, market risk, riesgo de mercado, bootstrapping