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Valoración de volatilidades de acciones y sus efectos en el cálculo de opciones call europeasmore_vert
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Valoración de volatilidades de acciones y sus efectos en el cálculo de opciones call europeas

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias

Etiquetas: ewma, modelo binomial, jarrow-rudd, garch (1, volatilidad histórica, opciones call, error cuadrático, volatilidad implícita, 1), black-scholes

Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variablemore_vert
Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variableclose

Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: back testing, garch(1, unconditional volatility, value at risk, 1), financial engineering, finance, risk management, basel ii, portfolio management