The auction model with lowest risk in a duopolistic electricity market
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
Resumen
Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia paramétrica de modelos de subasta que contiene a los modelos clásicos de subasta: uniforme, discriminatorio y de Vickrey. En el presente artículo se analiza la familia paramétrica de modelos de subasta mencionada desde el punto de vista del riesgo. Se diseña un modelo de subasta nuevo que se llamará DV, cuyo riesgo es más bajo que el obtenido con cualquiera de los modelos clásicos.
Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia paramétrica de modelos de subasta que contiene a los modelos clásicos de subasta: uniforme, discriminatorio y de Vickrey. En el presente artículo se analiza la familia paramétrica de modelos de subasta mencionada desde el punto de vista del riesgo. Se diseña un modelo de subasta nuevo que se llamará DV, cuyo riesgo es más bajo que el obtenido con cualquiera de los modelos clásicos.
