Implicit Loading in life insurance ratemaking and coherent risk measures
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Resumen
En este artículo se propone un principio de cálculo de primas, para seguros de vida, basado en una medida de riesgo coherente, esperanza distorsionada con la función de distorsión de Wang (1995) en forma de potencia. Hasta la fecha, este principio se utiliza en los seguros del ramo general (no vida), de modo que la novedad de esta presentación es su aplicación al ramo de vida.
Se considera la modalidad de seguro de vida con cobertura de fallecimiento, el seguro vida entera, y a la modalidad de seguro de vida con cobertura de supervivencia, el seguro de rentas vitalicio.
In this paper we study a way to calculate the numerical value of the implicit loading applied to the pure premium for life insurance. This implicit loading has been determined through a coherent risk measure called Proportional Hazard Transform (Wang s distortion power function). It is a common practice to use implicit loading to address unfavourable deviations of actual claims regarding expected. For this reason we have calculated the loaded pure premium, using an implicit loading, for insurances with death coverage (Whole Life Insurance
