Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence
tipo de documento semantico ckh_publication
Fecha de publicación
01/03/2001
Autor
Coronado Vaca, María
Fuente
Revista: Finance India Quarterly Research Journal, Periodo: 3, Volumen: XV, Número: 2, Página inicial: 503, Página final: 531
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Resumen
Idioma
es-ES
Idioma
en-GB
Uri identificador
http://hdl.handle.net/11531/18940
Idioma
en-GB
Tipo de acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Fecha de modificacion
22/06/2022
Fecha de disponibilidad
14/06/2017
fecha de alta
14/06/2017
