Análisis técnico y matemático de penny stocks

El TFG consiste en la elaboración de un modelo de trading algorítmico que tiene como objetivo ver hasta qué punto es posible predecir movimientos bruscos de volatilidad basándonos en la teoría que expone John F Carter en su libro “Mastering Trade”. La teoría de Carter, la cual bautizó como “The Squezze” consiste en tomar posiciones en distintos valores en periodos en los que la volatilidad es baja, para luego salir de esa misma posición cuando se dispare la volatilidad. Para identificar estos posibles escenarios, Carter utiliza los indicadores Bollinger bands y Keltner Channels. En base a esta teoría, que esta explicada de manera detallada en el cuerpo del trabajo, se ha elaborado un modelo de trading algorítmico automatizado que cumpla el objetivo que me he propuesto: tomar posiciones de manera automática en base a los parámetros establecidos por Carter. En este trabajo concreto, he optado por probar esta estrategia con las denominadas “penny stocks”. En base a unos primeros resultados, posteriormente se han realizado unos ajustes al modelo algorítmico con el objetivo de mejorar el resultado obtenido. Para todo ello, se ha utilizado paper money de cara a saber cual ha sido el rendimiento de la estrategia, en una plataforma llamada Interactive Brokers, la cual hemos conectado a nuestra consola de Python para poder enviar órdenes, recibir información de la plataforma, etc.

The TFG consists of the development of an algorithmic trading model that aims to see to what extent it is possible to predict sharp movements in volatility based on the theory presented by John F Carter in his book "Mastering Trade". Carter's theory, which he christened "The Squezze", consists of taking positions in different securities in periods when volatility is low, and then exiting the same position when volatility rises. To identify these possible scenarios, Carter uses the Bollinger bands and Keltner Channels indicators. Based on this theory, which is explained in detail in the body of the paper, an automated algorithmic trading model has been developed to meet the objective I have set myself: to take positions automatically based on the parameters established by Carter. In this particular work, I have chosen to test this strategy with the so-called "penny stocks". Based on initial results, adjustments were subsequently made to the algorithmic model in order to improve the result obtained. For all this, we have used paper money in order to know the performance of the strategy, in a platform called Interactive Brokers, which we have connected to our Python console to be able to send orders, receive information from the platform, etc.