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A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios

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A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios

tipo de documento Publicacion

Publicado en: libro: proceedings of the second italian-spanish conference on financial mathematics, página inicial: 151, página final: 198

Fecha publicación: 07/09/2001

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