A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios
tipo de documento semantico ckh_publication
Fecha de publicación
07/09/2001
Fuente
Libro: Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, Página inicial: 151, Página final: 198
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Resumen
Idioma
es-ES
Idioma
en-GB
Uri identificador
http://hdl.handle.net/11531/18977
Editorial
Edizioni La Città del Sole (Nápoles, Italia)
Idioma
es-ES
Tipo de acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Fecha de modificacion
15/06/2017
Fecha de disponibilidad
15/06/2017
fecha de alta
15/06/2017
Compartida con:
