Predicción del precio Day-Ahead del mercado diario electrico español

Este Proyecto de Fin de Máster, bajo el título "Predicción del precio Day-Ahead del mercado diario eléctrico español", se centra en el análisis, las características específicas, la modelización y la predicción del precio en el mercado mayorista diario de electricidad de España. El objetivo es formular el modelo de predicción más eficaz, empleando para ello un conjunto de datos históricos horarios de precios de mercado. Este estudio incorpora tanto las variables explicativas pertinentes como las proyecciones para las siguientes veinticuatro horas, estableciendo de este modo el horizonte de predicción. Se evaluarán dos conjuntos de datos, el del programa P48 de generaciones y el de Previsiones, con el fin de determinar cuál proporciona un mejor rendimiento. Por otro lado, se realizarán pruebas de variación de periodo para ver que cantidad de datos de entrenamiento es la que mejor se ajusta, en ventana expansiva. Los datos disponibles son horarios, abarcando desde el 1 de enero de 2019 hasta el 11 de mayo de 2023, con el periodo de evaluación de las predicciones que comienza el 1 de octubre de 2022.
Previo a esto, se examinarán conceptos fundamentales vinculados con el pronóstico de series temporales, tales como el problema del "Data Leakage", la selección de datos y los tipos de modelos aplicables. Se realizará un análisis exploratorio inicial de los datos seleccionados, así como la situación del contexto español energético y sus variables según fuentes como ESIOS.
El proyecto se desglosa en dos partes principales. La primera consiste en un análisis detallado del funcionamiento del mercado eléctrico, situándolo en el contexto español y examinando las diversas variables eléctricas que conforman el balance de Energía, de acuerdo con lo establecido por Red Eléctrica Española. La segunda parte se centra en la en los conceptos de predicción, los cuales constituyen el fundamento de este trabajo.

This Master's Final Project, titled "Prediction of the Day-Ahead Price in the Spanish Daily Electric Market," focuses on the analysis, specific characteristics, modeling, and prediction of the price in Spain's daily wholesale electricity market. The aim is to formulate the most effective prediction model, using a set of hourly historical market price data. This study incorporates both relevant explanatory variables and projections for the next twenty-four hours, thus setting the prediction horizon. Two sets of data will be evaluated, the P48 Generation Schedule and the Forecasts, in order to determine which provides better performance. On the other hand, period variation tests will be carried out to see which amount of training data best fits, in an expanding window. The available data are hourly, spanning from January 1, 2019, to May 11, 2023, with the prediction evaluation period beginning on October 1, 2022.
Prior to this, fundamental concepts associated with time series forecasting, such as the problem of "Data Leakage", data selection, and the types of applicable models will be examined. An initial exploratory analysis of the selected data will be carried out, as well as the situation of the Spanish energy context and its variables according to sources such as ESIOS.
The project is divided into two main parts. The first consists of a detailed analysis of the operation of the electricity market, placing it in the Spanish context and examining the various electrical variables that make up the Energy Balance, according to what is established by the Spanish Electricity Grid. The second part focuses on the prediction concepts, which constitute the foundation of this work.