Predicción de la tendencia del precio del spread M1-M2 del crudo West Texas Intermediate (WTI) con técnicas de aprendizaje automático.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) es una de las principales referencias para la
fijación del precio del petróleo. Este trabajo pretende analizar distintos tipos de
variables y su relación con el spread M1-M2 del mercado de futuros del WTI con el
objetivo de usarlas como entrada en un modelo de aprendizaje automático que intente
predecir la tendencia del precio del spread del día siguiente. El spread M1-M2 es la
diferencia en el precio entre dos contratos de futuros de WTI. El M1 es el contrato
para el mes actual y el M2 es el contrato del mes siguiente. El spread se utiliza para
reflejar cambios en las condiciones del mercado y se utiliza como una herramienta de
cobertura y especulación.
La correcta predicción de este spread puede beneficiar a traders de WTI, ya que les
facilitaría tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de contratos de
futuros. Si se predice que el spread va a crecer, el trader podría vender M2 y comprar
M1, beneficiándose de la diferencia en el precio. Al contrario, si se predice que el
spread va a disminuir, el trader podría vender M1 y comprar M2, beneficiándose de
nuevo del cambio en el precio. Con una predicción precisa de la tendencia del spread,
un trader podría incrementar sus beneficios y reducir su riesgo
En este proyecto se estudian distintos grupos de variables y se utilizan como entrada en
distintos modelos de predicción de la tendencia del Spread M1-M2 del WTI con el
objetivo de seleccionar el mejor de ellos y analizar sus resultados.

West Texas Intermediate (WTI) crude oil is one of the main benchmarks for setting
the price of oil around the world. This project aims to analyze different types of
variables and their relationship with the M1-M2 spread of the WTI futures market
with the objective of using them as inputs for a machine learning model that tries to
predict the trend in the spread price for the following day. The M1-M2 spread is the
difference in price between two WTI futures contracts. M1 is the contract for the
current month and M2 is the contract for the following month. The spread is used to
reflect changes in market conditions and as a hedging and speculation tool as well.
Correct prediction of this spread can benefit WTI traders as it would facilitate
informed decisions on whether to buy or sell futures contracts. If the prediction is that
the spread will grow, the trader could sell M2 and buy M1, benefiting from the
difference in price. Conversely, if the prediction is that the spread will decrease, the
trader could sell M1 and buy M2, again, benefiting from the change in price. With an
accurate prediction of the spread trend, a trader could increase its profits and reduce
its risk.
In this project, different groups of variables are studied and used as inputs to different
prediction models of the WTI M1-M2 Spread price trend with the objective of selecting
the best one and analyzing its results.