Aplicación de un filtro de Kalman a la gestión optima de una cartera de valores

Desarrollo de tres modelos basados en un filtro extendido de Kalman para su posterior aplicación en una estrategia de inversión con el objetivo de obtener rentabilidades positivas. Los modelos están construidos a partir de metaparámetros, parámetros y variables de estado. La app permite optimizar los primeros según ciertos criterios y obtener así los resultados idóneos para el inversor.

Development of three different full prediction models based on extended Kalman filters, aimed to be applied to an investment strategy with the objective of obtaining profitability in given investments. Models are built of metaparameters, parameters and state variables. The app allows metaparameter optimization following a given set of criteria, in order to obtain the desired results for users and investors.