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METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASclose
METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓNDE RIESGO DE MODELO Y APLICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASclose

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Etiquetas: backtesting, var, expected shortfall, frtb, modelado, pareto, modelling

Implantación de una arquitectura de microservicios para el calibrado de Volatilidadesclose

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Etiquetas: orchestrator, plataforma, application, orquestador, microservices, volatility, frtb, volatilidad, platform, aplicación, microservicios

Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTBclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5309 - organización de la industrial y política económica pública, 5309.04 - estructura del mercado

Etiquetas: basel, var, basilea, capital requirements, sensibilidades, market risk, requerimientos de capital, riesgo de mercado, frtb, sensibilities, método estándar, expected shortfall, standardised approach