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Riesgo de precio de las materias primas en las actividades de aprovisionamiento.close

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Etiquetas: var, hedge, riesgo, cobertura, cartera, risk, portfolio, oil, petroleo, reserves, aprovisionamiento

Valoración del Riesgo de Mercado en los diferentes fondos de inversión españoles tras el Brexitclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5312 - economía sectorial, 5312.06 - finanzas y seguros

Etiquetas: modelo de riesgo., risk model., var, fondos de inversión, investment funds, market risk, riesgo de mercado

El ala del cisne negro y la modelización con saltosclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.06 - fluctuaciones económicas

Etiquetas: black swan wing, tailvar, poisson jumps, ala del cisne negro., backtesting, movimiento browniano geométrico, problema de volatilidad, geometric brownian motion, saltos de poisson, colas gruesas, volatility problem, heavy tails

VaR: análisis y formas de mediciónclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5302 - econometría, 5302.01 - indicadores económicos, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.06 - estudio de mercados

Etiquetas: tail var, simulación paramétrica, simulación montecarlo, parametric simulation, tailvar, montecarlo simulation, backtesting, simulación histórica, historical simulation, market risk, riesgo de mercado, bootstrapping

Impacto económico del VAR en el sector futbolísticoclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.05 - marketing (comercialización)

Etiquetas: football soccer, var, real madrid, liga española, fútbol, marketing, spanish league

Los riesgos bancarios y la recuperación de la confianza con Basilea III: los test de estrésclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias

Etiquetas: var, stress tests, comité de basilea, pruebas de resistencia bancaria, basel committee basel iii, test de estrés inversos, eba y bce., banking solvency, eba and ecb., stressed var, reverse stress tests, credit standing, gestión de riesgos, stress testing, risk management, basilea iii, solvencia bancaria

La volatilidad implícita: qué es, qué factores afectan a su movimiento y cómo impacta a los inversoresclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5302 - econometría, 5302.01 - indicadores económicos

Etiquetas: var, s&p 500, black-scholes, anchoring, granger causality, causalidad de granger, índice vix, simple linear regression, vix index, correlación, anclaje, etf, correlation, etp, regresión lineal simple

Los Swaps : ¿a qué pérdidas nos enfrentamos con ellos?. Aplicación del valor en riesgo a un SWAP de tipos de interés fijo contra variableclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5312 - economía sectorial, 5312.06 - finanzas y seguros

Etiquetas: var, risk analysis, interest rate swap, swap de tipos de interés, valor en riesgo, parametric method, método paramétrico, análisis del riesgo, valoración de swaps, método de los tipos implícitos, swaps valuation, riesgo de tipos de interés, implicit rate method, interest rate risk

Análisis del performance en la gestión de una cartera : aplicación práctica a una cartera real de renta variable internacionalclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5310 - economía internacional, 5310.04 - operaciones comerciales internacionales

Etiquetas: performance, investment fund, var, fondo de inversión, generación de valor, gestión de carteras, value creation, riesgo, rentabilidad, risk, portfolio management

El VaR mitológico : implicaciones empíricas del binomio rentabilidad riesgo en el IBEXclose

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias, 5307 - teoría económica, 5307.06 - fluctuaciones económicas

Etiquetas: var, volatility, heterocedasticidad, conditional mean, t-garch, garch-in-mean, volatility cluster, heteroskedasticity, conditional variance, media condicional, varianza condicional, mitología, volatilidad, mythology, clúster