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Aplicación del machine learning al factor investing en renta fija corporativamore_vert
Aplicación del machine learning al factor investing en renta fija corporativaclose

Aplicación del machine learning al factor investing en renta fija corporativa

tipo de documento Publicacion

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Autores: Periel López, José

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.02 - gestión financiera

Etiquetas: factor, renta fija corporativa, algoritmo, bono, valor, tamaño, impulso, bajo riesgo, machine learning, ratio de sharpe, volatilidad, corporate bond, algorithm, value, size, momentum, low risk, sharpe ratio, volatility, corporate fixed income

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Factor investing

tipo de documento Publicacion

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: factor investing, capm, volatility, momentum crashes, “back-testing”, dynamic momentum, rebalancing., momentm dinámico, u.s. equity market, modelo de los cuatro factores de carhart, carhart four-factor model, reequilibrar., mercado financiero de ee.uu, modelos de fama-french, fama-french factor models, volatilidad

Aplicación de los criterios del estilo de inversión conocido como "Value Investing" al universo europeo de renta variable cotizada en combinación con otros factores.more_vert
Aplicación de los criterios del estilo de inversión conocido como "Value Investing" al universo europeo de renta variable cotizada en combinación con otros factores.close

Aplicación de los criterios del estilo de inversión conocido como "Value Investing" al universo europeo de renta variable cotizada en combinación con otros factores.

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5310 - economía internacional, 5310.07 - inversión exterior

Etiquetas: active management, value investing, gestión activa, inversión en valor, calidad, momentum, quality, factor investing

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Aplicación de los criterios del estilo de inversión conocido como Value Investing al universo europeo de renta variable cotizadas en combinación con otros factores.close

Aplicación de los criterios del estilo de inversión conocido como Value Investing al universo europeo de renta variable cotizadas en combinación con otros factores.

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias

Etiquetas: low volatility, baja volatilidad, beta, calidad, quality, momentum, value, factor investing

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Aplicación del machine learning al factor investing en renta fija corporativa

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Autores: Periel López, José

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5304 - actividad económica, 5304.06 - dinero y operaciones bancarias, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.02 - gestión financiera

Etiquetas: factor, renta fija corporativa, algoritmo, bono, valor, tamaño, impulso, bajo riesgo, machine learning, ratio de sharpe, volatilidad, corporate bond, algorithm, value, size, momentum, low risk, sharpe ratio, volatility, corporate fixed income

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Factor investing

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: capm, volatility, modelos de fama-french, momentm dinámico, u.s. equity market, dynamic momentum, “back-testing”, rebalancing., reequilibrar., momentum crashes, carhart four-factor model, mercado financiero de ee.uu, fama-french factor models, modelo de los cuatro factores de carhart, volatilidad, factor investing

La inversión por factores en valor, rentabilidad y momentum : las estrategias de inversión cuantitativa en Europamore_vert
La inversión por factores en valor, rentabilidad y momentum : las estrategias de inversión cuantitativa en Europaclose

La inversión por factores en valor, rentabilidad y momentum : las estrategias de inversión cuantitativa en Europa

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: europa, europe, value investing, inversión en valor, quantitative investing, inversión por factores, quality dimension, índice de mercado, inversión cuantitativa, dimensión cualitativa, momentum, benchmark, factor investing

Aplicación de análisis macroeconómico (estudio del ciclo económico) junto con técnicas de market timing para tratar de subsanar o al menos mitigar los drawdowns de los fondos de inversión estilo Value (e.g. Bestinver Internacional) que sufren dichos fondos cuando el ciclo pasa de fase de expansión a recesión, tal como ocurriera entre 2000 y 2003 y 2007 y 2009more_vert
Aplicación de análisis macroeconómico (estudio del ciclo económico) junto con técnicas de market timing para tratar de subsanar o al menos mitigar los drawdowns de los fondos de inversión estilo Value (e.g. Bestinver Internacional) que sufren dichos fondos cuando el ciclo pasa de fase de expansión a recesión, tal como ocurriera entre 2000 y 2003 y 2007 y 2009close

Aplicación de análisis macroeconómico (estudio del ciclo económico) junto con técnicas de market timing para tratar de subsanar o al menos mitigar los drawdowns de los fondos de inversión estilo Value (e.g. Bestinver Internacional) que sufren dichos fondos cuando el ciclo pasa de fase de expansión a recesión, tal como ocurriera entre 2000 y 2003 y 2007 y 2009

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Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5311 - organización y dirección de empresas , 5311.02 - gestión financiera

Etiquetas: value investing, inversión sistemática, systematic investment, momentum, benchmark, profitability, factor investing