Autores: Canosa Avversari, Elena
Titulación/Programa: Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics
Etiquetas: optimización de carteras, gestión de carteras, gestión activa, gestión pasiva, replicación de índices, cartera óptima, teorema de markowitz, simulación de monte-carlo, modelo black-litterman, algoritmos metaheurísticos de optimización, algoritmos genéticos, quantum computing, deep reinforcement learning, porfolio optimisation, portfolio management, active investing, passive investing, index tracking, optimal portfolio, markowitz theory, monte-carlo simulation, black-litterman model, metaheuristic algorithms, genetic algorithms
Fecha publicación: 00/00/2023
